خيارات ألغو التداول

الخيارات والأسهم: معا الآن.
نشرت في مجلة التاجر الآلي العدد 20 Q1 2018.
وكانت إحدى نتائج زيادة تجزئة السوق هي التحدي المستمر المتمثل في الجمع بين نظرة شمولية وبيئة تنفيذ شاملة تشمل جميع الأدوات الصحيحة. وفي حين أن تأثير التجزئة هذا ينطبق الآن على العديد من قطاعات السوق، فإنه يتسم بالحدة بشكل خاص في الأسهم الأمريكية وخيارات الأسهم. معظم الحلول المتاحة حاليا هنا يمكن في أفضل الأحوال تقديم حل جزئي فقط. غاري ستون، كبير موظفي الاستراتيجية في بلومبرغ تراديبوك، يلقي نظرة على ما هو مطلوب لتقديم الحزمة الكاملة - وكيفية الحصول عليها.
في حين لا يوجد نقص في الحلول المتاحة التي تدعي توفير رؤية موحدة والتنفيذ للأسهم الأمريكية، أي شخص يتطلع حاليا إلى تداول الأسهم / الخيارات أو الخيارات / الخيارات لديها خيار محدود للغاية. وبيئات األسواق الفردية لألسهم) 14 بورصة وأماكن مظلمة متعددة، أكبر حصة سوقية واحدة 20٪ (وخيارات األسهم) 9 مبادلات مع أكبر حصة سوقية واحدة حوالي 28٪ (هي صعبة بما فيه الكفاية في حد ذاتها. ولكن محاولة لتوحيد عبر كل المجمعات ويصبح التحدي أكبر أضعافا مضاعفة.
وثمة اعتبار آخر هو التغيير الجاري في أسواق الخيارات. وقد مكن البرنامج التجريبي قرش استراتيجيات التداول عالية التردد لتتكاثر، والتي لأولئك الذين اعتادوا على اليقين من بيئة حيث كانت هناك التزامات واضحة صانع السوق يمثل طبقة جديدة كاملة من التعقيد التنفيذ.
ومن الواضح أن التبادلات تدرك الصعوبات التي تواجه التجار الراغبين في العمل عبر الأسهم وخيارات الأسهم، وقد حاولت المساعدة في الآليات التي تسمح بتجارب صفقة واحدة بما في ذلك كليهما. أنها توفر التجار "انتشار" الكتب التي تسمح الاقتباس والتداول في "قبل تعبئتها" ينتشر. في حين أن هذا يوفر قدرا من اليقين (أي خطر "الساق" أو "الانزلاق" من التشغيل في اثنين من الأوراق المالية بشكل مستقل)، من أجل تنفيذ التجارة، يجب أن يكون الصرف سيولة كافية في كل من الصكوك في وقت واحد، وهو بأي حال من الأحوال. والواقع أن زيادة اليقين تأتي بتكلفة فرصة كبيرة تتمثل في انخفاض كبير في إمكانية الحصول على السيولة. في هذا العالم المجزأ، من الكثير أن نسأل من التبادل ليس فقط أفضل عرض / عرض في اثنين من الأوراق المالية في نفس الوقت ولكن أيضا سيولة كافية للتجارة لتكون المواد. هذا غير كاف لعالم الأسهم / خيار أرب / التحوط حيث الإمكانات.
P & أمب؛ L لكل وحدة غالبا ما تكون صغيرة واستخدام كفاءة رأس المال يعتمد على القدرة على تنفيذ الصفقات في حجم كاف.
محطة واحدة.
على الرغم من أن الكتب انتشار لديها بعض السيولة، في هذا العالم مجزأة عالية التردد، وإيجاد أفضل تنفيذ ممكن في حجم كاف يتطلب منصة التي يمكن تجميع أكبر عدد ممكن من مصادر السيولة لكل من الأسهم والخيارات. الانتقال من تداول "حزمة" لإدارة السيولة المجمعة عبر أماكن متعددة يدخل مخاطر التنفيذ الإضافية. وهناك حاجة إلى أدوات التنفيذ الخوارزمية الصحيحة لنفي مخاطر "الساق". على الرغم من أنه من الممكن إدارة مثل هذا الخيار / الخيار أو الأسهم / الخيار أزواج انتشار عن طريق مبادلة بين شاشات التنفيذ لكل ساق، وتنفيذ بهذه الطريقة أيضا يزيد من احتمال التنفيذ دون الأمثل من "الساق" أو "الانزلاق" المخاطر. يتطلب التنفيذ الأمثل واجهة شفافة موحدة واحدة وخوارزميات التنفيذ المتطورة.
الشكل 1: بطاقة تريبوك إكيتي / أوبتيون الزوجية التي تم إطلاقها من شاشة بلومبرغ الفنية أومون.
نقطة بداية جيدة لهذا النوع من منصة يمكن أن يكون واجهة تداول أزواج الأسهم التي تضم بالفعل ألغوس التنفيذ؛ إضافة وظيفة الخيار إلى ذلك من شأنه أن يحقق مرونة مثالية عبر أنواع استراتيجية متعددة - الصفقات فول، الخيار / الأسهم التسعير أربس، فضلا عن أزواج استراتيجيات الجمع بين الأسهم والخيارات على حد سواء. كما أن لديها فضيلة جعل الاستخدام الأكثر كفاءة ممكنة من العقارات المكتبية المتاحة. وعلاوة على ذلك، فإن الوصول إلى السيولة المظلمة الهامة جدا المتاحة في الأسواق الأمريكية يوفر فرصة أخرى لتحقيق أقصى قدر من الربح في التجارة، لا سيما عندما يقترن مع القدرة على تحديد الحد الأدنى / الحد الأقصى للأسعار لأي ساق من التجارة.
ومع ذلك، في حين أن الطحالب الزوج الحالية قد تعمل بشكل جيد لأزواج الأسهم، وغالبا ما يتطلب نهجا مختلفا لخيارات الأسهم. ويمكن أن يكون للسيولة في سوق الخيارات صورة مختلفة جدا عن األسهم. ساذجة تطبيق زوج الأسهم التقليدية ألغو إلى سوق الخيارات هو عرضة لتأثير السوق من خلال دفع باستمرار لتنفيذ. على سبيل المثال، الخوارزمية التي تتداول باستمرار عندما يضرب الزوج الانتشار المطلوب قد تحافظ على السوق من تقديم تحسين السعر وربما إشارة للسوق أن هناك خوارزمية في العمل. على النقيض من ذلك، إضافة تراكب تواب إلى التنفيذ له تأثير على إطالة وقت التنفيذ من خلال التوقف بشكل منهجي التنفيذ وإعادة عشوائيا بشكل عشوائي، مما يسمح للانتشار إلى "التنفس"، وبالتالي تمكين كبيرة في كثير من الأحيان (لكفاءة رأس المال / P & أمب؛ L الأسباب) حقوق الملكية / الخيار والخيار / الصفقات التداول لتنفيذ أكثر تدريجيا وتقليل الأثر.
الرجل، ربط والتوقف.
في حين أن مصادر السيولة والخيارات السيولة عبر أماكن متعددة لديها مخاطر ضمنية ضمنية، وهذه يمكن التقليل إلى الحد الأدنى مع الأدوات المناسبة. معظم التطبيقات لديها استجابة محدودة نوعا ما عندما يحصل على تعليق الساق. إما أن تذهب فورا إلى السوق أو يطفو على السطح تنبيه. ولا تكون أي من هذه الردود مفيدة بشكل خاص؛ فإن الأول يزيد تكاليف التنفيذ (ربما بشكل كبير)، في حين أن الثانية تجبر المتداول على الرد (ربما قبل الأوان).
الشكل 2: مثال على الخيار / زوج الخيار من منصة بير تراديبوك.
وتشمل البدائل الأفضل السماح للمتداول بتحديد مهلة زمنية قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات، في حالة انحراف السوق في الاتجاه الصحيح من تلقاء نفسه. وإذا لم يحدث ذلك، فستكون المرحلة الثانية هي تمكين التاجر من منح الطلب درجة معينة من حرية تقدير الأسعار.
وهناك طريقة أخرى لتحقيق أقصى قدر من السيطرة على تجارة متعددة أرجل تشمل خيارات الأسهم هي ربط. في عالم مثالي، يحتاج التاجر إلى مرفق لربط كل ساق من التجارة إلى معيار، والتي يمكن أن تكون تقلب أو دلتا أو مجرد هدف انتشار القيمة.
ويمكن بعد ذلك استخدام الحدود العليا والسفلى على جانبي هذه المعايير للتحكم في سلوك خوارزمية التنفيذ، مثل فترات التوقف المؤقت. وهناك ميزة أخرى إذا ما كان الربط متماشيا مع معيار السوق. (على سبيل المثال، في تراديبوك، يتم مزامنة ربط التقلب تماما مع قيم أومون (أوبتيون مونيتور) في بلومبرغ.)
القدرة على السيطرة على سلوك الخوارزمية تلقائيا بهذه الطريقة أهمية خاصة في حالة الأسهم / الخيار والخيار / الصفقات الخيار، والتي غالبا ما يكون لديها الكثير من الأجزاء المتحركة. حتى حركة صغيرة نسبيا في جزء مكون واحد يمكن أن تمحو التجارة P & أمبير؛ L. على سبيل المثال، بيع عمودي المكالمة (الخيار / الخيار) له مكون دلتا قصير له والتي يجب أن يتم تحوطها عن طريق شراء الأساس. ومع ارتفاع األسهم األساسية، تصبح التجارة أقل جاذبية. وبالمثل، فإن شراء / كتابة (شراء الأسهم، وبيع خيارات الاتصال) قد تصبح دون المستوى الأمثل عندما ينخفض ​​صافي القيمة المطلقة للخيارات التي تباع أقل من مستوى معين.
دمج.
الاستراتيجيات التي تجمع بين الأسهم والخيارات يمكن بسهولة إنشاء إدارة المخاطر والكابوس حفظ الكتب. لذلك أي تطبيق التداول يحتاج إلى أن تكون متكاملة بإحكام مع كل من النازل التاجر وأنظمة المكاتب المتوسطة والظهرية. وهناك حالة مشتركة حيث تكون هذه الدرجة من التكامل قيمة خاصة حيث يعمل التاجر في نفس الاسم عبر استراتيجيات متعددة. ومثال بسيط جدا على ذلك هو بيع مكالمات متعددة دلتا محايد ضد المخزون الأساسي ولكن حيث كان نصف فقط هذه هي بيع فول، في حين أن الباقي كانت جزءا من انتشار الرأسي. القدرة على كل من الانفصال والجمع بين وجهة نظر هذه المعاملات تبسط إلى حد كبير إدارة المخاطر والمكتب الخلفي المشرف، فضلا عن تقليل الأخطاء التشغيلية. وبنفس الطريقة، فإن القدرة على الوصول إلى وظائف التطبيق في تطبيق تداول آخر (مثل نظام إدارة التنفيذ) تضيف أيضا قيمة سير عمل كبيرة.
التكامل في معنى مختلف أيضا يلعب دورا في كفاءة الأسهم / الخيار والخيار / تداول الخيارات. على سبيل المثال، العديد من التجار ترغب في أن تكون قادرة على تشغيل استراتيجية محتملة في وضع المحاكاة ومن ثم تفعيله مع رأس المال الحقيقي إذا كان الأداء يثبت مرضية. خاصة مع الاستراتيجيات الأكثر تعقيدا التي قد تنطوي على الساقين الخيار متعددة، سجل بسيط من محاكاة P & أمبير؛ L غير كاف، لأنه لا يعطي أي مؤشر على حجم المخاطر التي تكبدت فيما يتعلق الخيار اليونانيين.
لذلك يحتاج تطبيق التداول أن تكون متكاملة بإحكام مع الأدوات التحليلية والرسوم البيانية التي من شأنها أن تسمح لحساب وعرض جميع عوامل الخطر المرتبطة بالاستراتيجية، على حد سواء تاريخيا وفي الوقت الحقيقي.
لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال ب: غاري ستون، كبير موظفي الاستراتيجية، بلومبرغ تراديبوك + 1-212-617-2297، gstone2 @ بلومبرغ.
استنتاج.
وقد رأى العديد من التجار في استراتيجيات الأسهم / الخيارات التاريخية أن المعاملات المعبأة متاحة من الأسواق الفردية كخيار "آمن". وفي حين أنه قد يكون هناك في الماضي مقياس للحقيقة، فقد تغيرت الأوقات. الآن التجار لديهم الفرصة للوصول إلى السيولة اللازمة لتجارة واحدة عبر أماكن متعددة وتعظيم P & أمبير؛ L من خلال تنفيذ أفضل، في حين إدارة في وقت واحد بإحكام أي المخاطر المرتبطة بها.
وتسمى هذه الفرصة أزواج تراديبوك.
الخيارات تنطوي على مخاطر وليست مناسبة لجميع المستثمرين. لمزيد من المعلومات، يرجى قراءة خصائص وخيارات الخيارات الموحدة. للحصول على نسخة محدثة يرجى زيارة موقع أوك الإلكتروني (أوبتيونسكلارينغ /) أو الاتصال بنا على 212.617.3917.
بلومبرغ تراديبوك هو وسيط وكالة عالمية تقدم خوارزميات التداول المتقدمة والوصول المباشر إلى الأسواق لأكثر من 60 الأسهم العالمية، والعقود الآجلة، وأسواق الخيارات و 41 زوجا من العملات في سوق العملات الأجنبية لدينا. وقد خلق العديد من التجار نماذج الاستثمار والاستثمار والتداول في مختلف التطبيقات وتغذية لهم بلومبرغ المهنية & ريج؛ أبي البيانات الخدمة. الآن، باستخدام نفس الاتصال كما أبي البيانات بلومبرغ، يمكن للتجار دمج استراتيجياتهم مع أبي أوردر أبي عالية الأداء بلومبرغ وربط استراتيجياتهم إلى الطريق السريع التنفيذ الإلكتروني.
ليس في هذه الوثيقة ما يشكل عرضا أو التماسا لعرض لشراء أو بيع أي أداة مالية أو غيرها من الأدوات المالية أو يشكل أي نصيحة استثمارية أو توصية من أي ضمان أو أي أداة مالية أخرى. ويعتقد بلومبرغ ترادبوك أن المعلومات الواردة هنا تم الحصول عليها من مصادر موثوقة ولكن لا يضمن دقتها.
بقلم بلومبرغ تراديبوك يوروب ليميتد، مسجلة في إنكلترا & أمب؛ ويلز رقم 3556095، المرخص له من قبل هيئة الخدمات المالية في المملكة المتحدة رقم 187492. هذه الرسالة موجهة فقط للأشخاص الذين لديهم خبرة مهنية في الاستثمارات التي يمكن تداولها عبر الأنظمة وبعض المؤسسات ذات القيمة العالية. متوفر في جميع البلدان ويتم تقديمه فقط حيث تم الحصول على التخليص.
بلومبرغ تراديبوك ليك عضو في فينرا (فينرا) / سيبك / نفا. بلومبرغ تراديبوكس دو براسيل هو ممثل بلومبرغ تراديبوكس ليك في البرازيل مسجل مع باسن. بلومبرغ تراديبوك سيرفيسز ليك، بلومبرغ تراديبوكس سيرفيسز ليك، بلومبرغ تراديبوكس أوستراليا بتي لت عبن 36 091 542 077 أن 091 542 077، بلومبرغ تراديبوك دو براسيل لتا.، بلومبرغ تراديبوك كندا عضو في سيب، بلومبرغ تراديبوك ليميتد، بلومبرغ تراديبوك هونغ كونغ ليميتد أول أتس سفك-أفو 977، بلومبرغ تراديبوك جابان ليميتد عضو في جسدا / جيب، بلومبرغ ترادينغ سيرفيسز جابان لت، بلومبرغ تراديبوكس سينغابور بت لت رقم الشركة 200104338R، بلومبرغ ترادينغ سيرفيسز (سينغابور) بي تي إي المحدودة رقم الشركة 200101232G. بلومبرغ تراديبوك برمودا المحدودة، المرخصة لإجراء أعمال الاستثمار من قبل سلطة النقد برمودا.
بلومبرغ، بلومبرغ المهنية، بلومبرغ ترادبوك هي علامات تجارية وعلامات خدمة بلومبرغ المالية L. P. ("بفلب")، شراكة محدودة في ولاية ديلاوير، أو الشركات التابعة لها. وتقدم بلومبرغ ترادبوك من قبل شركة تابعة لبنك بلومبرغ ترادبوك ليك، والشركات التابعة لها، وهي متاحة على بس.
إضافة شركتك إلى ألغوورلد.
العناصر الشعبية.
كوبيرايت & كوبي؛ أوتوماتد ترادر ​​لت 2018 - إستراتيجيات | الامتثال | تقنية.

خيارات ألغو ترادينغ
الحصول على فيا أب ستور قراءة هذه المشاركة في التطبيق لدينا!
أمثلة لاستراتيجيات التداول الخوارزمية للخيارات [مغلق]
معظم الأمثلة على الكتب المدرسية، والموارد عبر الإنترنت، تتحدث عن التداول الخوارزمي للأسهم، والعقود الآجلة، والفوركس، إلخ. وهي تغطي تقنيات مثل التداول المشترك، تحليل أريما، والعديد من الطرق الأخرى الأكثر غرابة لتداول هذه الأدوات.
ومع ذلك، شيء واحد أنا حقا لا أرى هو أمثلة على القيام بذلك الشيء نفسه تماما للخيارات، على سبيل المثال، الأسهم. من الواضح أن هذا سيكون أكثر صعوبة قليلا نظرا لطبيعة الخيارات ولكن لا يبدو مستحيلا.
بعض الأمثلة التي يمكن (تقريبا) التفكير في يحاولون حساب قيم أفضل للرابع ومثل ذلك، والعثور على الانحرافات في الخيارات بهذه الطريقة. ولكن يجب أن يكون هناك بعض الاستراتيجيات القائمة تماما على الكامنة، وذلك باستخدام التقنيات المذكورة أعلاه (مثل أريما). ما هو نوع من الأمثلة على التداول الخوارزمي للخيارات؟
أغلقت كموضوع من قبل لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد 1 فبراير '17 في 11:43.
يبدو أن هذا السؤال خارج الموضوع. أعطى المستخدمين الذين صوتوا لإغلاق هذا السبب المحدد: & كوت؛ الأسئلة التي تسعى إلى المساعدة في وضع استراتيجية التداول هي خارج الموضوع لأنها من غير المرجح أن تكون مفيدة للقراء الآخرين. & كوت؛ وندش]؛ لوكالفولاتيليتي، كوانتوبل، سمالشيس، أليكس C، فونجد إذا كان يمكن إعادة صياغة هذا السؤال لتناسب القواعد في مركز المساعدة، يرجى تحرير السؤال.
يمكن للمرء أن يستخدم نموذج غارتش غير العادي للتنبؤ بالتقلبات غير المشروطة ومقارنتها بالتقلب الضمني.
إذا كنت تعتقد أن أسعار السوق من الدعوة الأوروبية ووضع خيارات منخفضة جدا ويجب عليك شرائها. إذا كانت توقعاتك الضمنية أقل من التقلبات الضمنية الحالية، فإن أسعار السوق للدعوة الأوروبية وخيارات الشراء مرتفعة جدا ويجب أن تبيعها.
ومع ذلك، تعتمد الخيارات على تقلب وسعر الكامنة إذا لم تكن متأكدا من سعر الأسهم الخاصة بك دعونا نقول، يمكن للمرء أن التجارة أتم سترادل لذلك كنت التجارة فقط التقلب.

algotrading.
94 & # 32؛ пользователя находятся здесь.
МОДЕРАТОРЫ.
مرحبا بكم في رديت،
الصفحة الأولى للإنترنت.
والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.
Это архивированный пост. Вы не можете голосовать или комментировать.
отправлено & # 32؛ 8 месяцев назад & # 32؛ автор & # 32؛ روندكوب.
تريد إضافة إلى المناقشة؟
помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.
приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.
Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.
يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.
وبي. تم تقديمه بواسطة بيد 87272 على & # 32؛ أب-136 & # 32؛ في 2018-01-23 22: 48: 38.131407 + 00: 00 تشغيل 868f563 رمز البلد: وا.

خوارزمية خيارات التداول 1.
على الرغم من العديد من الميزات المثيرة للاهتمام من الخيارات، التجار الخاص نادرا ما الاستفادة منها (بالطبع أنا & # 8217؛ م يتحدث هنا من الخيارات الجادة، وليس الخيارات الثنائية). ربما خيارات لا تحظى بشعبية بسبب سمعتها من كونها معقدة. أو بسبب عدم وجود دعم من قبل معظم أدوات البرمجيات التجارية. أو بسبب علامات الأسعار من الأدوات القليلة التي تدعمها والبيانات التاريخية التي تحتاجها للتداول حسابي. واتيفر & # 8211؛ قمنا مؤخرا بعدة عقود برمجة لأنظمة تداول الخيارات، وفوجئت أنه حتى الأنظمة البسيطة بدا أنها تنتج أرباحا متسقة نسبيا. تبدو خيارات البيع بشكل خاص أكثر ربحا من التداول & # 8216؛ التقليدية & # 8217؛ الصكوك. هذه المقالة هي الأولى من سلسلة مصغرة عن كسب المال مع تداول الخيارات الحسابية.
الخيارات 101.
يتم شرح الخيارات على العديد من المواقع وفي العديد من الكتب التجارية، لذلك هنا & # 8217؛ مجرد لمحة سريعة. والخيار هو عقد يمنح صاحبه الحق في شراء (خيار خيار البيع) أو بيع (خيار البيع) أصلا ماليا (السعر الأساسي) بسعر ثابت (سعر الإضراب) في أو قبل تاريخ محدد (تاريخ انتهاء الصلاحية) . إذا كنت تبيع قصير (كتابة) خيارا، يمكنك & # 8217؛ أخذ الجانب الآخر من التجارة. حتى تتمكن من إدخال موقف في 4 طرق مختلفة: شراء مكالمة، شراء وضع، بيع قصيرة مكالمة، بيع قصيرة وضعت. وهذا مع كل مزيج ممكن من أسعار الإضراب وتاريخ انتهاء الصلاحية.
قسط هو السعر الذي تدفعه أو جمع لشراء أو بيع خيار. وهو أقل بكثير من سعر الأسهم الأساسية. أسواق الخيارات الرئيسية عادة ما تكون سائلة، حتى تتمكن من شراء أي وقت، كتابة، أو بيع خيار مع أي سعر الإضراب معقول وتاريخ انتهاء الصلاحية. إذا كان السعر الحالي الحالي (السعر الفوري) لخيار المكالمة فوق سعر الإضراب، فإن الخيار هو في المال؛ وإلا فإنه & # 8217؛ ق من المال. العكس هو الصحيح لخيارات وضع. في-- المال هو جيد بالنسبة للمشتري وسيئة للبائع. ويمكن ممارسة الخيارات في المال ويتم بعد ذلك تبادل للالأساسية في سعر الإضراب. الفرق بين البقعة والإضراب هو أرباح المشتري وخسارة البائع. يمكن ممارسة خيارات النمط الأمريكي في أي وقت، خيارات النمط الأوروبي فقط عند انتهاء الصلاحية.
لا يمكن ممارسة الخيارات خارج المال، على الأقل ليس في الربح. لكنها لا قيمة لها، لأنها لا تزال لديها فرصة للسير في المال قبل انتهاء الصلاحية. وتعتمد قيمة الخيار على تلك الفرصة، ويمكن حسابها للخيارات الأوروبية من السعر الفوري، والإضراب، والانتهاء، ومعدل العائد الخالي من المخاطر، ومعدل توزيعات الأرباح، والتقلب الأساسي مع صيغة بلاك سكولز الشهيرة. هذه القيمة هي أساس علاوة الخيار. قد ينحرف قسط حقيقي قليلا بسبب العرض والطلب، ومحاولات لاستباق اتجاه السعر الأساسي & # 8217؛ s.
عن طريق عكس الصيغة مع عملية تقريب، ويمكن حساب التقلب من قسط الحقيقي. هذا التقلب الضمني هو كيف تتوقع السوق أن تتذبذب الكامنة في المرة القادمة. والمشتقات الجزئية لقيمة الخيار هي الإغريق (دلتا، فيغا & # 8211؛ دون & # 8217؛ ر معرفة ما هي الرسالة اليونانية أن & # 8217؛ s من المفترض أن يكون & # 8211؛ وثيتا). أنها تحدد في أي اتجاه، ومدى قوة، سوف تتغير القيمة عندما تتغير معلمة السوق.
هذا كل المعلومات الأساسية اللازمة لخيارات التداول. بالمناسبة، انها مثيرة للاهتمام لمقارنة أداء استراتيجيات من الكتب التجارية. في حين أن الفوركس أو أنظمة تداول الأسهم الموصوفة في تلك الكتب هي في الغالب بطابقين وتفقد بالفعل في باكتست بسيط، فإنه ليس كذلك مع أنظمة الخيار. وغالبا ما يفوزون في الاختبارات الخلفية. وهذا على الرغم من أنني & # 8217؛ م متأكد من أن ما يقرب من أي مؤلف قد باكتستد حقا لهم. هل مؤلفو كتاب تداول الخيارات أكثر ذكاء من مؤلفي الكتاب التجاريين الآخرين؟ ربما، ولكننا & # 8217؛ سوف نرى أن هناك تفسير بديل.
لماذا خيارات التداول على الإطلاق؟
فهي أكثر تعقيدا وأكثر صعوبة في التجارة، وتحتاج إلى صيغة نوبل الحائز على جائزة لحساب القيمة التي بخلاف ذلك سيكون ببساطة الفرق من سعر الدخول والخروج. على الرغم من كل هذا، خيارات توفر العديد من المزايا الرائعة على الأدوات المالية الأخرى:
رافعة مالية عالية. مع 100 $ يمكنك شراء سوى عدد قليل من الأسهم، ولكن خيارات عدة مئات من الأسهم. المخاطر الخاضعة للمراقبة. يمكن لموقف قصير في سهم مسح حسابك. مواقف في خيارات يمكن أن تكون ذكية مجتمعة للحد من المخاطر في أي طريقة المرجوة. وعلى عكس وقف الخسارة انها & # 8217؛ ق حد المخاطر الحقيقية. أبعاد إضافية. أرباح الأسهم تعتمد فقط على ارتفاع أو انخفاض الأسعار. ويمكن تحقيق أرباح الخيار مع ارتفاع التقلب، وتقلب الانخفاض، وتحرك الأسعار في نطاق، من نطاق، أو أي سلوك آخر يمكن تخيله. النار وننسى. تنتهي صلاحية الخيارات، لذلك لا تحتاج إلى خوارزمية لإغلاقها (إلا إذا كنت ترغب في بيعها أو ممارستها في ظروف خاصة). وأنت تدفع أي لجنة الخروج لخيار انتهت صلاحيته. ميزة البائع. بسبب قسط، يمكن للخيارات لا تزال تنتج ربحا للبائع حتى لو التحركات الأساسية في الاتجاه الخاطئ.
تتطلب أخلاقيات القراصنة أنك لا تدعي شيئا ما فحسب، بل تثبت ذلك. للحصول على دراية الخيارات، واسمحوا & # 8217؛ ق وضعت المطالبة الأخيرة، ميزة البائع، للاختبار:
هذا هو بسيط جدا نظام التداول الخيار. فإنه يكتب عشوائيا الدعوة أو وضع خيارات ويبقي المواقف مفتوحة حتى تنتهي. بسبب وضع / الدعوة العشوائية هو الاتجاه الملحد. قبل النظر في تفاصيل الرمز، فقط تشغيله في وضع [اختبار] بضع مرات (أنت & # 8217؛ سوف تحتاج زورو الإصدار 1.53 أو أعلى). ستلاحظ أن النتيجة مختلفة في أي وقت، ولكنها غالبا ما تكون إيجابية من السلبية، على الرغم من طرح العمولة من الربح. نتيجة نموذجية:
يمكنك أن ترى أن معظم الصفقات الفوز، ولكن عندما يخسرون، فإنها تفقد كبيرة. الآن عكس الاستراتيجية وشراء الخيارات بدلا من بيعها: استبدال إنتيرشورت () من إنتيرلونغ (). تشغيله مرة أخرى بضع مرات (السيناريو يحتاج حوالي 3 ثوان ل باكتست). سترى الآن أن النتيجة غالبا ما تكون سلبية & # 8211؛ في الواقع تقريبا أي وقت.
يبدو أن الخيارات، على الأقل اختبار تجسس العقود، في الواقع صالح البائع. هذا يشبه إلى حد ما التوقعات الإيجابية للمراكز الطويلة في الأسهم، صناديق الاستثمار المتداولة، أو مؤشر الآجلة، ولكن الخيار خيارات البائع هو أقوى ومستقلة عن اتجاه السوق. قد يفسر جزء كبير من النتائج الإيجابية لأنظمة الخيارات في تداول الكتب. لماذا هناك المشترين الخيار ثم على الإطلاق؟ وغالبا ما يتم شراء الخيارات ليس من أجل الربح، ولكن كتأمين ضد اتجاهات الأسعار غير المواتية من الكامنة. ولماذا هو ميزة البائع لا المحجوبة بعيدا عن أسماك القرش السوق؟ ربما بسبب عدم وجود تداول خوارزمي مع خيارات كثيرة، ولأن هناك على أي حال المزيد من الحيتان من أسماك القرش في الأسواق المالية.
وظائف للخيارات.
يمكننا أن نرى أن تداول الخيارات و باكتستينغ يتطلب بضع وظائف أكثر من مجرد تداول الكامنة. وبدون خيارات، سيتم تخفيض نفس نظام التداول العشوائي إلى هذا السيناريو القصير:
تتطلب الخيارات (على الأقل) ثلاث وظائف إضافية:
يقوم داتالود (1، & # 8221؛ SPY_Options. t8 & # 8243؛، 9) بتحميل بيانات الخيارات التاريخية من الملف & # 8220؛ SPY_Options. t8 & # 8221؛ في مجموعة بيانات. تتضمن بيانات الخيارات ليس فقط أسعار الطلب والعطاء، ولكن أيضا سعر الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية، ونوع & # 8211؛ وضع أو الاتصال، الأمريكية أو الأوروبية & # 8211؛ من أي خيار، وبعض نادرا ما تستخدم بيانات إضافية مثل الفائدة المفتوحة. وعلى عكس بيانات الأسعار التاريخية، تكون بيانات الخيارات مكلفة عادة. يمكنك شرائه من البائعين مثل إيفولاتيليتي. ولكن هناك & # 8217؛ s وسيلة بديلة للحصول عليه مجانا، والتي سوف & # 8217 سوف تصف أدناه.
يسرد العمود المركزي أسعار إضراب مختلفة وتواريخ انتهاء الصلاحية، والأجزاء اليمنى واليسرى هي أسعار الطلب والعطاء وأحجام طلبات الشراء للدعوات المخصصة لهم (يسار) ووضع الخيارات (يمين). الأسعار للسهم الواحد. فإن عقد الخيار يغطي دائما عددا معينا من الأسهم، وعادة 100. لذلك يمكنك أن ترى في القائمة أعلاه أنك سوف تحصل على 15 $ قسط عند كتابة خيار دعوة سبي تنتهي في الأسبوع المقبل (03 فبراير 2017) مع 230 $ سعر الإضراب. إذا فاز سبي & # 8217؛ ر فوق $ 230 حتى ذلك التاريخ، و $ 15 هي الربح الخاص بك. إذا كان ريسد إلى 230 $ و 10 سنتا ويتم ممارسة الخيار (يحدث تلقائيا عندما تنتهي في المال)، لا تزال تحتفظ 5 $. ولكن إذا ارتفع فجأة إلى 300 $ (ربما أعلن ترامب جدران جديدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وكلها تدفع من قبل نفسه)، عليك أن تتحمل خسارة 6985 $.
تعرض الصورة 54 عقدا، ولكن هذا ليس سوى جزء صغير من سلسلة الخيارات، نظرا لوجود العديد من تواريخ انتهاء الصلاحية وأسعار الإضراب المتاحة. سلسلة خيارات سبي يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 10،000 خيارات مختلفة. يتم تحميلها جميعا إلى جهاز الكمبيوتر مع وظيفة كونتراكتيوبديت أعلاه، والتي يمكن أن يستغرق ذلك بضع ثوان لإكمال.
العقد (النوع، 30، برايسكلوز ()) خيارا محددا من سلسلة الخيارات التي تم تنزيلها سابقا. نوع (بوت أو كال)، والأيام حتى انتهاء (30)، والإضراب (برايسكلوس () هو السعر الحالي من الكامنة) هي معلومات كافية لتحديد أفضل خيار المناسب. لاحظ أنه للحصول على أسعار الإضراب الصحيحة في باكتست، قمنا بتحميل بيانات الأسعار الأساسية مع العلم أونادجوستيد. أسعار الإضراب دائما غير معدلة.
بمجرد اختيار العقد، إنتيرلونغ المقبل () أو إنتيرشورت () يشتري أو يبيع الخيار في السوق. إن الشرط إذا () يتحقق من أن العقد متاح وتاريخ انتهاء صلاحيته يختلف عن التاريخ السابق (لضمان تداول العقود المختلفة فقط). حدود الدخول أو التوقف أو الربح سوف تعمل كالمعتاد، فإنها الآن تنطبق فقط على قيمة الخيار، والعلاوة، بدلا من السعر الأساسي. ويفترض باكتست أنه عند ممارسة الخيار أو انتهاء صلاحيته في المال، يتم بيعها مباشرة على الفور، ويتم حجز الربح في حساب المشتري وخصم من حساب البائع. إذا كان الخيار تنتهي من المال، والموقف تختفي فقط. لذلك نحن لا نهتم بالخروج من المواقف في هذه الاستراتيجية. وبصرف النظر عن تلك الاختلافات، فإن خيارات التداول تعمل تماما مثل تداول أي أداة مالية أخرى.
استراتيجيات الخيار باكتستينغ.
هنا & # 8217؛ s طريقة سهلة للحصول على الأغنياء. فتح حساب يب وتشغيل برنامج يسجل سلاسل الخيارات وأسعار العقود في فترات دقيقة واحدة. هذا ما فعله بعض بائعي البيانات في السنوات الخمس الماضية، والآن هم عزيزون بيع كنوز البيانات الخاصة بهم. على الرغم من أنه يمكنك بسهولة دفع عدة آلاف من الدولارات لبضع سنوات & # 8217؛ ق سلاسل الخيارات من الأسهم الرئيسية، وأنا لست متأكدا من الذي يملك حقا حقوق الطبع والنشر من هذه البيانات & # 8211؛ البائع، وسيط، وتبادل، أو المشاركين في السوق؟ قد تكون هذه منطقة رمادية قانونية. على أي حال، تحتاج البيانات التاريخية لتطوير استراتيجيات الخيارات، وإلا لم تتمكن من باكتست لهم.
هنا & # 8217؛ s طريقة للحصول عليه مجانا ودون أي مشاكل قانونية:
هذا السيناريو هو أطول قليلا من البرامج النصية زورو المعتادة أن أشر هنا، لذلك فزت & # 8217؛ ر شرح ذلك بالتفصيل. أنه يولد سلاسل الخيار الاصطناعي لأي يوم من 2018-2017، ويخزن لهم في ملف البيانات التاريخية. يتم احتساب أسعار اخليار من السعر األساسي والتقلب ومعدل الفائدة احلالي اخلالي من املخاطر ومعدل توزيعات األرباح. ويستخدم ثلاثة نطاقات لأسعار الإضراب، وتاريخ انتهاء الصلاحية في أي يوم جمعة من ال 180 يوما القادمة. تحتاج R تثبيت لتشغيله، وأيضا حزمة روانتليب لحساب القيم الخيار. يتم وصف جميع وظائف في دليل زورو. العائد () الدالة ترجع معدل العائد الحالي من أذون الخزانة الأمريكية، و كونتراكتفال () بحساب قسط من خلال حل المعادلة التفاضلية مع جميع المعلمات الخيار. شفرة المصدر لكلا الدوال يمكن العثور عليها في العقد. ج تشمل ملف.
بسبب بطيئة المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. هنا & # 8217؛ s مقارنة البيانات التي تم إنشاؤها مع بيانات خيارات سبي الحقيقية:
الخط الأزرق هي أسعار الخيار الاصطناعي، والخط الأسود هي الأسعار الحقيقية التي تم شراؤها من بائع بيانات الخيارات، على حد سواء لمدة 3 أسابيع عقود الجاسوس مع 10 نقطة بقعة بقعة الإضراب. يمكنك أن ترى أن الأسعار تتطابق بشكل جيد للغاية. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. للاستراتيجيات التي تستغل تلك الشذوذ & # 8211؛ والتي تشمل جميع الاستراتيجيات القائمة على التقلبات الضمنية & # 8211؛ أنت & # 8217؛ ليرة لبنانية تحتاج أسعار الخيارات التاريخية الحقيقية. بالنسبة لاستراتيجيات الخيارات التي تستغل فقط تغيرات الأسعار أو تقلب البيانات الأساسية، فإن البيانات الاصطناعية ستفعل على الأرجح. انظر، قراءة هذه المادة حتى النهاية حفظت بالفعل لك بضعة آلاف من الدولارات.
استنتاج.
خيارات وخيارات مجموعات يمكن استخدامها لإنشاء الأدوات المالية الاصطناعية مع خصائص مثيرة جدا للاهتمام. من المرجح أن تكون استراتيجيات الخيارات، وخاصة خيارات البيع، مربحة أكثر من غيرها من الاستراتيجيات. استراتيجيات الخيار الخوارزمي هي قليلا، ولكن ليس أكثر تعقيدا بكثير من الاستراتيجيات مع الأدوات المالية الأخرى.
I & # 8217؛ لقد شملت جميع البرامج النصية في مخزن البرنامج النصي 2017، وأيضا مجموعة البيانات التاريخية مع معدلات العائد (وإلا كنت في حاجة الى جسر كواندل أو زورو S لتحميلها). ستحتاج إلى زورو 1.53 أو أعلى، والذي يتوفر حاليا ضمن & # 8220؛ بيتا & # 8221؛ رابط من صفحة التحميل زورو. رسالة الخطأ من النسخة زورو مجانا حول جسر كواندل غير معتمد يمكن تجاهلها، وذلك بسبب معدلات العائد المدرجة سوف تشغيل البرنامج النصي ومع ذلك.
في المقالة التالية نحن & # 8217؛ ليرة لبنانية ننظر عن كثب في القيم الخيار وفي أساليب الجمع بين الخيارات للحد من المخاطر أو التداول يتراوح السعر التعسفي. تلك المجموعات مع أسماء مضحكة مثل & # 8220؛ الحديد كوندور & # 8221؛ أو & # 8220؛ بوترفلي & # 8221؛ غالبا ما يشار إليها باستراتيجيات الخيارات، ولكنها ليست & # 8211؛ فهي مجرد أدوات مالية مصطنعة. كيف تتاجر بها هو ما يصل الى استراتيجية حقيقية. بعض استراتيجيات الخيار بسيطة، ولكن مربحة باستمرار سيكون موضوع المادة الثالثة من هذه السلسلة المصغرة.
49 أفكار حول & لدكو؛ خوارزمية خيارات التداول 1 & رديقو؛
مادة مثيرة جدا للاهتمام! لدي خيار واحد نظام التداول التلقائي التي تم إنشاؤها من قبل المطورين زورو (عمل عظيم بالمناسبة) وأنه من المهم جدا أن نرى، أن استراتيجيتي يولد نتائج مماثلة لاستراتيجية الخاص & # 8220؛ عشوائي & # 8221؛. وإنني أتطلع إلى المقالات القادمة من هذه السلسلة المصغرة.
أود أن أسأل، هل لديك أي فكرة إذا كان سيتم ترجمة كتابك إلى اللغة الإنجليزية في أي وقت قريب؟ أحب قراءة الكتاب.
أنا & # 8217؛ م مهتمة تماما في هذه المقالات سلسلة مصغرة. واسمحوا لي أن أعرف المقبل واحد من هذه السلسلة.
شكرا & # 8211؛ نعم، ومن المقرر إصدار كتاب الإنجليزية، وأنا فقط يجب أن تجد بعض الوقت لمراجعة الترجمة الخام. أندرس: يمكنك إدخال البريد الإلكتروني الخاص بك في حقل الاشتراك على اليمين.
مقالة لطيفة، أود أن أسألك ما هي الكتب الجيدة أو حيث يمكنني أن أتعلم التجارة مع الخيارات. شكر.
أنا على حق، رهات تلك الأسعار الاصطناعية والحقيقية تتعلق نوع من & # 8220؛ الاصطناعية & # 8221؛ الخيار الذي تم تقديمه كسلسلة متداولة من الخيارات الحقيقية مع أقرب تاريخ انتهاء الصلاحية وتغيير الإضراب ديناميكيا (اعتمادا على السعر الأساسي)؟
إنفستوبيديا و تاستيتريد لديها بعض الدروس ومقاطع الفيديو حول الخيارات. - انها لا تدحرجت على سلسلة، ولكن سلسلة الخيار مع ضربات مختلفة وتاريخ انتهاء الصلاحية، تماما كما هو الحال في الحياة الحقيقية. وإلا فإن الاختبار الخلفي لن يكون واقعيا.
عندما تقوم بمقارنة الأسعار الاصطناعية بالأسعار الحقيقية، هل تستخدم إضراب أجهزة الصراف الآلي؟ النقطة الكاملة، بالنسبة لي، من باكتستينغ استراتيجية التداول الخيار مقابل البيانات الخيار الحقيقي هو أن في الأجنحة سوف يكون ضمنيا أكثر بكثير من تلك التي ولدت بشكل مصطنع.
كانت الضربات المستخدمة حوالي 10 نقاط إيتم.
نشكرك على نشر هذه المقالة المثيرة للاهتمام. هل لي أن أعرف متى سيتم نشر المادتين الأخريين من هذه السلسلة المصغرة؟
عندما أحصل على بعض الوقت & # 8230؛ 🙂
ما المادة لطيفة! وتبدو نتائج نظام التداول العشوائي مشابهة لمؤشر كبوي S & أمب؛ P 500 بوتوريت ومن المنطقي.
شكرا جزيلا على هذا المقال! كان مجرد التفكير في هذا في اليوم الآخر.
أنا أحب هذا بلوق & # 8217؛ ق المقالات كثيرا. أنا أتداول حاليا 1 سنة انتهاء خيارات المكالمة من أسهم محددة.
مشكلتي الأكبر مع & # 8220؛ ميزة البائع & # 8221؛ أنه يتناقض مع & # 8220؛ المخاطر التي تسيطر عليها & # 8221؛ بيان.
& # 8220؛ شيء غالبا ما يخلط بين المستثمرين هو ما إذا كان أو لم يكن قصيرة مكالمة وطويلة وضعت هي نفسها. بشكل حدسي، وهذا قد يجعل بعض الشعور، منذ المكالمات ويضع العقود المقابلة تقريبا، ولكن يجري قصيرة مكالمة وطويلة وضع ليست هي نفسها. عندما كنت طويلة وضعت، لديك لدفع قسط وأسوأ حالة سيؤدي إلى فقدان فقط قسط. ومع ذلك، عندما كنت قصيرة مكالمة، يمكنك جمع قسط الخيار، ولكن كنت تتعرض لكمية كبيرة من المخاطر & # 8221؛
لذلك عندما تكتب (عارية) يدعو خطر الخاص بك هو غير محدود. فترة انقضاء قصيرة (30 يوما) هو يوفر لك في معظم الحالات، ولكن هذا هو الوهم الذاتي. هذه الطريقة هي مشابهة جدا لعمليات احتيال التداول السير، حيث 99،5٪ من البوتات الوقت الفوز قليلا (e. g قسط المكالمة) مبلغ من المال، ولكن عندما كنت فضفاضة، وكنت خطر كمية كبيرة من المال الخاص بك.
نداء طويل أو وضع خطر التجار محدودة ويختارون من خارج المال الخيارات لمضاعفة أرباحهم وموازية أنها تقلل من فرصة الفوز.
وأود أن تكون مهتمة في ليبس (1+ سنة انتهاء الصلاحية طويلة / خيارات وضع) باكتست.
افعل ذلك. تحميل زورو 1.54 من منتدى المستخدم، باكتست نظام مع ليبس. لهذا تحتاج إلى زيادة & # 8220؛ دايسماكس & # 8221؛ متغير في بيانات توليد البيانات النصية أعلاه إلى 1 سنة (365) أو 2 سنة (2 * 365) لتضمين عقود طويلة الأجل. سيحتاج البرنامج النصي بعد ذلك إلى مزيد من الوقت لتوليد البيانات.
منذ خيارات التداول هي ميزة زورو جديدة، أنا & # 8217؛ متساءل إذا كان الجزء أبي الوسيط من دليل (زورو التاجر / دليل / إن / brokerplugin. htm) تم تحديثها بما فيه الكفاية لحساب خيارات المناولة.
أنا & # 8217؛ م يسأل لأنني & # 8217؛ م تحاول كتابة البرنامج المساعد دل ل تراديكينغ (قريبا ليتم تسميته إلى ألي انفست). لديهم مخزونات، صناديق الاستثمار المتداولة، وعقود الخيارات. منخفضة جدا حاجز إلى دخول وسيط كذلك ($ 0 المطلوبة للحصول على الوصول أبي).
بالنسبة للخيارات، قم بتنفيذ وظائف أبي الأساسية بالإضافة إلى 5 وظائف بروكيركوماند: GET_POSITION و GET_OPTIONS و GET_UNDERLYING و SET_SYMBOL و SET_MULTIPLIER.
المادة رائعة، وذلك بفضل لتقاسم، حاولت من التعليمات البرمجية وتحميل البيانات الخيارات عن طريق البرنامج النصي، يبدو كل شيء لتحميل موافق وجعل لي ملف T8 48MB ل سبي ولكن عندما تشغيل البرنامج النصي عشوائي أنا & # 8217؛ ر الحصول على أي الصفقات. في المرة الأولى لقد ركض زورو (I & # 8217؛ م على أحدث إصدار تم تحميلها منذ 3 أيام) حتى حقا غير متأكد ما أنا & # 8217؛ م فعل خاطئ.
أي مساعدة سيكون موضع تقدير وأنا حقا نتطلع إلى الحلقة القادمة في هذه السلسلة آسر 😉
هنا هو إخراج السجل:
خيارات الاختبارسيلراندوم سبي.
أسيت أكونت أسيب.
فترة البار 24 ساعة (متوسط ​​2233 دقيقة)
فترة الاختبار 12.01.2018-01.06.2018 (1270 بار)
فترة الاستعادة 80 بارات (16 أسبوعا)
وضع محاكاة واقعية (الانزلاق 5.0 ثانية)
انتشار 2.0 نقطة (لفة 0.00 / 0.00)
العقود لكل لوت 1.0.
إجمالي الربح / الخسارة 0.00 $ / -0.00 $ (-1p)
متوسط ​​الربح 0.00 $ / السنة، 0.00 $ / الشهر، 0.00 $ / اليوم.
ماكس دراون -0.00 $ -1٪ (مي -0.00 $ -1٪)
إجمالي الوقت المنخفض 0٪ (تاي 0٪)
الحد الأقصى للوقت 0 دقيقة من سبتمبر 2018.
أقصى هامش مفتوح 0.00 $
الحد الأقصى للمخاطر المفتوحة 0.00 $
حجم التداول 0.00 $ (0.00 $ / يار)
تكاليف المعاملة 0.00 $ سبر، 0.00 $ سلب، 0.00 $ رول.
رأس المال مطلوب 0 $
عدد الصفقات 279 (52 / سنة، 1 / ​​أسبوع، 1 / ​​يوم)
النسبة المئوية للفوز 0.0٪
الحد الأقصى للفوز / الخسارة 0.00 $ / & # 8211؛ 0.00 $
متوسط ​​أرباح التجارة 0.00 $ -1 $ p (+ 0.0p / -1. $ p)
متوسط ​​انزلاق التجارة 0.00 $ 1. $ p (+ 0.0p / -1. $ p)
متوسط ​​قضبان التداول 23 (+0 / -23)
أقصى قضبان تجارية 26 (5 أسابيع)
الوقت في السوق 506٪
ماكس الصفقات المفتوحة 6.
أقصى خسارة متتالية 279 (غير مترابطة 279)
العائد السنوي 0٪
نسبة شارب 0.00.
معيار كيلي 0.00.
R2 معامل 1.000.
مستوى الثقة أر دماكس كابيتال.
تحليل محفظة أوبتف بروف فوز / خسارة وغت٪
ومقتطف من ملف السجل & # 8230؛
[1338: فري 13.05.16 19:00] +0 +0 6/271 (206.21)
[سبي :: SC1272] اتصل 20180513 204.0 0@3.5713 غير متداولة اليوم!
[سبي :: SC1272] منتهي الصلاحية 1 اتصل 20180513 204.0 0 @ 207: +0.00 أت 19:00:00.
[1339: مون 16.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.96)
[1340: الثلاثاء 17.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (206.46)
[1341: ويد 18.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.44)
[1342: ذو 19.05.16 19:00] +0 +0 5/272 (204.06)
[سبي :: SC4278] ورايت 1 كال 20180624 205.0 0@3.4913 أت 19:00:00.
[1343: فري 20.05.16 19:00] +0 +0 6/272 (204.92)
[سبي :: SP1773] وضع 20180520 208.0 0@4.2851 لا تداول اليوم!
[سبي :: SP1773] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180520 208.0 0 @ 204: +0.00 أت 19:00:00.
[1344: مون 23.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (205.51)
[1345: الثلاثاء 24.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (206.17)
[1346: ويد 25.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (208.67)
[1347: الخميس 26.05.16 19:00] +0 +0 5/273 (209.44)
[سبي :: SC4779] ورايت 1 كال 20180701 209.0 0@3.7358 أت 19:00:00.
[1348: الجمعة 27.05.16 19:00] +0 +0 6/273 (209.53)
[سبي :: SP2274] وضع 20180527 208.0 0@3.3622 لا تتداول اليوم!
[سبي :: SP2274] منتهية الصلاحية 1 ضع 20180527 208.0 0 @ 209: +0.00 أت 19:00:00.
[1349: الثلاثاء 31.05.16 19:00] +0 +0 5/274 (210.56)
[سبي :: SC2775] الغلاف 1 اتصل 20180531 207.0 0@2.2309: +0.00 في 19:00:00.
[سبي :: SC3276] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@5.1843: +0.00 أت 19:00:00.
[سبي :: SP3777] الغلاف 1 ضع 20180531 206.0 0@0.8602: +0.00 في 19:00:00.
[سبي :: SC4278] كوفر 1 كال 20180531 205.0 0@4.9463: +0.00 أت 19:00:00.
[سبي :: SC4779] كوفر 1 كال 20180531 209.0 0@2.8347: +0.00 أت 19:00:00.
[1350: ويد 01.06.16 19:00] +0 +0 0/279 (209.12)
أرى أن يتم فتح جميع المواقف مع حجم صفر، كما لو كنت قد حددت عدد العقود إلى 0. هل استخدمت البرنامج النصي غير المعدل من مستودع؟
أنا & # 8217؛ م باستخدام ملف OptionsSimulate. c مباشرة من ملف مضغوط.
لقد قمت بتثبيت R ومكتبات كوانتليب وجسر R يبدو أن تعمل بشكل جيد كذلك.
الجزء العلوي من الملف.
سترينغ فلنام = & # 8220؛ هيستوري \\ SPY_SimOptions. t8 & # 8221 ؛؛
فار ستريكيماكس [3] =؛ // 3 نطاقات ضربة مع خطوات مختلفة.
فار ستريكستيب [3] =؛ // ستيبويدثس للنطاقات الثلاثة.
إنت دايسماكس = 180؛
فار بيداسكسبريد = 2.5؛ // عرض التسعير / الطلب في المئة.
فار ديفيدند = 0.02؛
إنت تايب = 0؛ // أور أوروبية، أو فيوتشر.
لوكباك = 21؛ // للتقلب.
أنا & # 8217؛ م آسف للأسئلة n00b، وأدواتها للاهتمام حقا وأنظمة وكنت أرغب في محاولة الخروج بعض ينتشر الائتمان الرأسي باستخدام هذا الرمز كأساس على سبي وربما بعض الصكوك الأخرى!
انها ليست مسألة مستجد، بل هو في الواقع خطأي. أرى فقط أنني & # 8217؛ نسي لضبط خيارات مضاعف في البرنامج النصي. هذا لا يهم مع النسخة زورو السابقة منذ المضاعف كان 100 افتراضيا، ولكن يجب الآن تعيين لأن الخيارات يمكن أن يكون مضاعفات مختلفة جدا.
I & # 8217؛ لقد صحح النص البرمجي أعلاه. شكرا لإعلام لي!
نعم كان ذلك!
الحصول على نتائج العودة الآن، وذلك بفضل جزيلا لمساعدتكم جكل.
أنا & # 8217؛ م الآن لوضع 1MM $ في حساب وتجارة هذا الطفل 😉
هل لديك أي فكرة عندما سوف تحصل على العمل على بقية المواد في هذه السلسلة؟
يبدو أن الرمز أدناه لا يعمل بعد الآن.
يتكامل ملف كسف SPY. csv مع هذا المحتوى:
QECx05، عنوان ورل الذي طلبته غير صحيح. الرجاء استخدام عنوان ورل التالي بدلا من ذلك: / أبي / v3 / داتاسيتس /: database_code /: dataset_code.
عذرا، في الواقع كان هذا الملف من كواندل، وتحتاج إلى اشتراك مدفوع.
من ياهو أحصل على الخطأ يمكن & # 8217؛ ر تحميل سبي من ياهو.
أي شخص لديه نفس المشكلة؟
أعتقد أن كلهم ​​يواجهون نفس المشكلة، حيث غيرت ياهو بروتوكولها الأسبوع الماضي. إذا واجهت مشاكل من هذا القبيل، والبحث عن حل ليس فقط على بلدي بلوق، ولكن لأول مرة في منتدى زورو:
شكرا لكم على هذه المعلومات المفيدة عن أنظمة التداول الآلي!
أنا & # 8217؛ م جميلة جديدة لهذا ولكن أعتقد أن هذا هو صفقة أكبر بكثير مما جعله الصوت:
وGT. هناك بعض الاختلافات الصغيرة التي قد تكون عشوائية جزئيا، والناجمة جزئيا عن الشذوذ في العرض والطلب. بالنسبة للاستراتيجيات التي تستغل تلك الحالات الشاذة ستحتاج إلى بيانات تاريخية حقيقية.
وجود تقلب دقيق ضروري. وبدون ذلك، أنت لست مجرد كتابة استراتيجية لا تستغل تلك الحالات الشاذة، فأنت تكتب واحدة تتجاهلها تماما. انها قابلة للمقارنة لتوليد سعر السهم عن طريق اختيار رقم عشوائي على أساس توزيع الاحتمالات في الأسابيع السابقة & # 8217؛ أسعار أو تمهيد جميع أكبر التحركات.
تستند أسعار الخيارات إلى التوقعات حول المستقبل ولكن (ما لم أسيء فهم شفرتك)، فإنك تقوم بتسعيرها استنادا إلى الماضي. سوف تكون الاختلافات أكثر وضوحا على أوندرلينجس غير سبي، وخاصة حول وقت الأرباح (يقول آبل، مسفت أو غوغ).
وأجد أيضا صعوبة في التفكير في استراتيجية لا تستغل الفرق بين التقلب الضمني والفعلي. حتى دلتا 16/5 وضعت انتشارا على سبي يعمل فقط وكذلك لأنه لأن الرابع هو أعلى بكثير مما ينبغي أن يكون.
نعم، التغييرات سعر الخيار بسبب توقع تقلب، ربما عندما نهج أخبار الشركة، ينتمي إلى الشذوذ المذكورة. القاعدة العامة هي: بالنسبة للشذوذ التي لها أيضا تأثير على الكامنة يمكنك استخدام الأسعار الاصطناعية. بالنسبة إلى الحالات الشاذة التي تؤثر فقط على الخيارات، ولكن ليس العناصر الأساسية، ستحتاج إلى شراء بيانات خيارات تاريخية حقيقية.
كيف جيدة أن تكون البيانات محاكاة إذا كنت سوف تغيير باربيريود = 1440 ليكون باربيريود = 1؟
نظريا، جيدة أو سيئة كما البيانات اليومية، لأن المبدأ هو نفسه. ولكن لم أجد بعد اختبارات مع 1 دقيقة خيارات البيانات. هذا & # 8217؛ s فظيع الكثير من البيانات.
& # 8220؛ بسبب بطء المعادلة التفاضلية حلالا وعدد كبير من الخيارات، السيناريو يحتاج عدة ساعات لإكمال. & # 8221؛
كم أسرع هل تعتقد أن هذا يمكن أن يكون إذا تم استبدال الأشياء R / كوانتمود C / C ++؟ أنا & # 8217؛ م التفكير في توليد الكثير من البيانات الاصطناعية.
أعتقد أنه _is_ C ++، على الأقل كوانتليب الكامنة مبرمجة في C ++. و R على علوي وربما لا تذكر. المشكلة ليست رمز، ولكن الرياضيات. حل المعادلات التفاضلية عدديا بطيء. بلاك سكولز أسرع بكثير، ولكن للخيارات الأوروبية فقط. إذا كان لديك الكثير حقا من البيانات لتوليد، قد يكون من المنطقي للتحقق من سرعة أساليب تقريب مختلفة للخيارات الأمريكية.
لاحظت تقلب ثابت في 20 في السيناريو أعلاه لتوليد أسعار الخيار الاصطناعية. قد لا يكون هناك حجة لتقلب لتكون المتداول 30 يوما وتحسب بشكل منهجي من الكامنة؟
ماذا تعني مع & # 8220؛ المتداول 30 يوما & # 8221 ؛؟ 20 هي فترة التقلب المعتادة في الحسابات المالية، لأنها تعادل تقريبا شهر واحد. 30 ربما لن يحدث فرقا كبيرا.
يمكنك استخدام تقدير مرة واحدة من التقلب أعتقد: على سبيل المثال 16 ل S & أمب؛ P. ولكن على أساس متجدد فإنه سيكون على نطاق واسع جدا والذي هو بالطبع جزء من السبب في أسعار الخيارات تتغير كثيرا: كما ترتفع التقلبات حتى يفعل سعر الخيار. إذا كنت تستخدم المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما (أو 30) المتداول سوف تحصل على أسعار خيار تركيبية أكثر دقة من مجرد افتراض شقة واحدة لمرة واحدة 16 ل S & أمب؛ P عندما تكون في بعض الأحيان الفعلية قد تكون 10، وأحيانا 30. لم أكن نظرت في العمارة زورو وذلك دون & # 8217؛ ر الآن ما إذا كان معظمها ناقلات، أو نظرة أو ما. وفي كلتا الحالتين سيكون من الممكن تضمين المتوسط ​​المتحرك لليوم ذي الصلة لتقلب الأداة الأساسية بدلا من الرقم الثابت.
ولكن هناك مرة أخرى هذا هو ما تفعله ربما؟ هيستفولوف = فولاتيليتيوف (20) & # 8211؛ ربما هذا هو 20 يوما؟ لا 20٪؟
سؤال ليس بيانا.
على أي حال يبدو قطعة رائعة من البرمجيات. مجرد الذهاب إلى محراث في طريقي من خلال دليل.
نعم، يبدو فول هو سلسلة زمنية. آسف لإزعاجك.
نعم، انها تقلب سنوي من 20 يوما الماضية. إذا كانت 20٪، كنت قد كتبت: هيستفولوف = 0.2.
كلا. فإنه لا & # 8217؛ ر قطع عليه. لا يمكنك استخدام مقياس واحد للتقلب التاريخي لكل شيء بدءا من خيار شهر واحد إلى انتهاء صلاحية 24 شهرا. ولعل المخطط بأكمله غير صالح. على سبيل المثال إيف لمدة سنتين سبس يبلغ حاليا 15٪ + في حين أن خيار تنتهي في الأيام القليلة القادمة هو 5٪ إيش.
قد يكون غير صالح لاستخدام البيانات المصنعة على الإطلاق. إلا إذا كنت التعامل معها كنوع من اختبار مونت كارلو: هذا هو ما قد / كان يمكن أن يحدث / قد يحدث.
أنتوني، السيناريو هو حساب السعر الحالي للخيار. السعر الحالي يعتمد على التقلبات الحالية. ليس على التقلبات منذ 24 شهرا.
يمكنك حساب قيمة الخيارات الأوروبية مع صيغة بلاك سكولز، والخيارات الأمريكية، كما هو الحال في السيناريو أعلاه، مع طريقة التقريب. كلا الأسلوبين عادة استخدام 20 يوما تقلب. طريقة أخذ العينات التقلب يمكن أن تختلف، ولكن 20 يوما هي شائعة جدا لجميع برامج التداول الخيارات التي أعرفها. ويمكنك أن ترى من المقارنة مع الأسعار الحقيقية فوق أن هذه الفترة يعمل بشكل جيد إلى حد ما.
لا، لا يمكنك حساب السعر الحالي للخيار في أي يوم معين بهذه الطريقة. There is no way to accurately reproduce implied volatility hence price on any given date in the past. And it is the implied volatility we are interested in, not the historic. I totally agree on Black Scholes of course and its uses but it is cart before horse to expect to plug in 20 day volatility as at 3rd January 1985 and expect it to come up with an accurate price as traded at the close on that day for the SPX for any given strike or expiry.
It’s looking at it the wrong way around.
What you can try is to play around with different methods of estimating what the implied vol/ price MAY have been on 3rd Jan 1985 for a given strike and expiry of an SPX option.
For instance you might use 5 day historic volatility for an option expiring in a week and 252 day volatility for an option expiring in a year. Or you might imply volatilities by looking at the term structure of VIX futures contracts from 2004. Or at least use the VIX index itself going back to 1986 as input for 30 day volatility.
Whatever you do you won’t really be producing anything like what was actually traded on the day. Or at least not consistently and accurately over all expiries and strikes.
I believe that the process you describe does have a value but that the outcome of both the prices produced and the back tests resulting therefrom will be more akin to a random moet carlo process than to a back test on actual traded price data.
I believe it is a valuable process but that what is produced is a series of parallel universes: what might have happened to a given strategy over a given period of time using implied volatilities which may or may not have been traded.
Sorry to be long winded and I am an admirer of both your product and your script above. I would not have thought of generating fake option prices had I not seen your excellent article.
But in my opinion at least you need to rethink your input into the BS formula as far as volatility is concerned.
Incidentally please be well aware that I admire your product and your thoughts. Don’t imagine I am being difficult. Equally please don’t imagine I believe I am “right”!
I am just enjoying the journey and the dialogue with you and hoping together we can improve each other’s understanding of the topic.
Mine is limited!
Say the date you are looking atis 7th January 1987. On that day historic SPX volatility calculated over 20 trading days was 15.23. Historic volatility on that day for the past 252 days was 14.65.
For 5 days it was 18.
Now say I am trying to “calculate” (guess) a price (which might have been traded on 7th January 1987) for an option expiring in 5 days, 20 days and 252 days. Lets assume ATM.
My suspicion is that it would not be helpful to use 15.23 for all three expiries.
Thank you for your kind words. Finance is complex. My knowledge is even more limited and I’m daily surprised by some results that I didn’t expect. & # 8211؛ In your example, the 15.23% volatility is the correct value. If you used a higher volatility period for higher expiration, then it depends on whether it’s still annualized volatility or just volatility of a longer time. In the latter case the results are off by some factor, in the former case they are based on too old volatility and thus not up to date. & # 8211؛ You’re right about the implied volatility, since it is affected by the difference of theoretical and real option value. So you cannot use the script above for getting it. Otherwise you would just get back some approximation of the current volatility. You need real option prices for IV.
I hope that it’s alright that I discuss this with just a few of my clientele, this will assist.

algotrading.
94 & # 32؛ пользователя находятся здесь.
МОДЕРАТОРЫ.
مرحبا بكم في رديت،
الصفحة الأولى للإنترنت.
والاشتراك في واحدة من الآلاف من المجتمعات المحلية.
Это архивированный пост. Вы не можете голосовать или комментировать.
отправлено & # 32؛ 7 месяцев назад автор roundqube.
تريد إضافة إلى المناقشة؟
помощь правила сайта центр поддержки вики реддикет مود غدلينس связаться с нами.
приложенияи инструменты رديت لأيفون رديت لالروبوت موقع الجوال кнопки.
Использование данного сайта означает، что вы принимаете & # 32؛ пользовательского соглашения & # 32؛ и & # 32؛ Политика конфиденциальности. &نسخ؛ 2018 ريديت инкорпорейтед. Все права защищены.
يتم تسجيل ريديت وشعار ألين علامات تجارية مسجلة لشركة رديت إنك.
وبي. Rendered by PID 68316 on app-191 at 2018-01-23 22:48:38.037836+00:00 running 868f563 country code: UA.